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纳斯达克OMX因违反算法而对北欧银行处以罚款

纳斯达克OMX斯德哥尔摩因在四个不同的情况下违反交易所规则而对瑞典投资银行ParetoÖhman处以500,000瑞典克朗(56,377欧元)的罚款。ParetoÖhman是北欧金融服务公司Pareto Group的投资银行部门Pareto Securities的子公司。

违反规则的两个是由于Öhman的算法软件中的编程错误引起的-Nasdaq OMX强调了这一事件,以说明在交易交易所时会员的责任。

交易所表示:“由于交换成员有责任在使用软件之前对软件进行全面测试,因此在这两种情况下,Öhman被视为违反了交换规则。”

另外两个事件涉及未反映当前市场价值的订单输入。第一个包括人为错误,在该错误中意外执行了卖单,导致股票以不同于市场价值的价格出售。其次,奥曼设定的价格偏离了特定公司的市场价值,从而“丧失了作为流动性提供者的责任”。

该事件远非斯德哥尔摩纳斯达克OMX的同类事件。2011年5月,该交易所通过调解销售订单而违反了股票的当前市场价值,对这三个经纪商卡内基投资银行(Carnegie Investment Bank),Skandiabanken和瑞银(UBS)违反其规则和法规处以400,000瑞典克朗(45,102欧元)的罚款。

泛欧监管机构欧洲证券和市场管理局(European Securities and Markets Authority)于2011年12月披露了交易准则,其中包括要求经纪人(而非交易所)提交其交易算法的描述,并确保具有必要专业知识的工作人员以适当方式使用它们的规定。新规定将于2012年5月1日生效。

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